Семинар МЦАВР

3 февраля в 14.30 в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" состоялось очередное заседание Общемосковского семинара «Математические методы анализа оптимальных решений в экономике, бизнесе и политике».

Тема: «Агентно-ориентированное моделирование для выбора оптимального режима регулирования банковской системы (на примере России)»
Докладчик: Ермолова М.Д. (НИУ ВШЭ)

Руководители семинара:

• д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич
• д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович
• д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич

Аннотация: 

Существует проблема недооценки кредитного риска методами, предложенными Базельским комитетом по банковскому надзору. Масштаб проблемы значителен. Стандарты внедрены в 64 странах. На их долю приходится более 90% мирового ВВП. Кредитный риск составляет 70% риска всей системы. В декабре 2020 года Банк России отметил рост долговой нагрузки, который усиливает эффект пандемии коронавируса на состояние экономики. В связи с этим актуальность исследований в части недооценки кредитного риска возрастает.

Недооценка уровня кредитного риска ведет к тому, что регулятор повышает уровень требований к капиталу. Последнее порождает теневую банковскую систему. Возникает вопрос о том, какой уровень капитала считать достаточным. В связи с этим целью исследования является обосновать достаточный универсальный режим регулирования банков для покрытия кредитного риска при таких наблюдаемых явлениях как взаимосвязь параметров данного риска, наличие риска концентрации, возможности арбитража через развитие теневого банкинга при заданных критериях оптимальности.

Для достижения цели сначала исследуются вышеуказанные явления недооценки риска. Делается вывод о наличии этих свойств у российской банковской системы. Оценивается значимость их влияния на недооценку кредитного риска. Если значимость признается, свойство отражается в агентно-ориентированной модели (АОМ). На основе АОМ находится оптимальный режим регулирования банков для России.