Состоялось очередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ"
Тема доклада: Вероятностные предпочтения в кумулятивной теории перспектив
Докладчик: И.А. Зутлер (НИУ ВШЭ)
19 сентября 2012 года в рамках очередного заседания общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ" был заслушан доклад И.А. Зутлера (НИУ ВШЭ) на тему "Вероятностные предпочтения в кумулятивной теории перспектив".
В докладе были изложены некоторые модели предпочтений индивидуума на множестве альтернатив, при которых результат выбора нельзя предсказать однозначно, а можно лишь указать вероятность выбора той или иной альтернативы. Кроме того были изложены основания кумулятивной теории проспектов (перспектив) А. Тверски и Д. Канемана, предпосылки, аксиоматика и особенности модели. Показана эквивалентность классической формулы расчета полезности проспекта (в непрерывном случае сводящейся к интегралу Шоке) и упрощенной формулы (сводящейся к интегралу Римана). В рамках кумулятивной теории проспектов парадигма рационального выбора предполагает однозначность выбора в пользу проспекта максимальной полезности. Однако в процессе выбора индивидуум сравнивает насколько один проспект предпочтительней другого и наоборот. В работе с помощью упрощенной формулы эти величины были выделены (и названы сравнительной полезностью), а также была построена соответствующая модель вероятностных предпочтений.
Заседание состоялось 19.09.2012 в 16.30 по адресу: 101990 , Москва, Покровский бульвар, 11, Высшая Школа Экономики, корпус Г, аудитория Г-609 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------