Общемосковский семинар «Экспертные оценки и анализ данных»

25 сентября 2024 года в 14:30 состоялась онлайн ZOOM-трансляция заседания Общемосковского семинара «Экспертные оценки и анализ данных».

Название доклада: Имитационное моделирование процесса распространения банковской паники
Докладчик: А.В.Раменская (НИУ ВШЭ)

Аннотация:
Банковская паника («набег на банк») – негативное явление, подрывающее устойчивость банковского сектора и всей финансовой системы. Мировой опыт показывает, что зачастую явления «набегов на банк» не имеет экономически обоснованных оснований. Разработана имитационная модель процесса распространения банковской паники на основе концепции агентного моделирования в среде AnyLogic. Модель позволяет учесть индивидуальные особенности вкладчиков (их склонность к досрочному изъятию), оценить динамику объема действующих вкладов, количества клиентов банка, досрочно изъявших вклады, суммарный объем действующих и изъятых депозитных вкладов на счетах в банке. Представлены результаты сценарного анализа. Предложенная модель может быть применена риск-менеджерами банка для анализа процессов досрочного изъятия депозитных вкладов, представлены дальнейшие перспективы исследования.