Анализ временных рядов

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

6

Кредиты

Кто читает:

Департамент статистики и анализа данных

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

3-й курс, 2, 3 модуль

Преподаватель

Слаболицкий Илья Сергеевич

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса изучаются основные подходы анализа одномерных и многомерных моделей временных рядов: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ADL, VAR, ARCH, GARCH и их вариации. Обсуждаются вопросы оценивания параметров рассматриваемых моделей: методы оценивания и статистические свойства получаемых оценок. С одной стороны, делается значительный акцент на теоретические обоснования используемых методов, однако, в то же время рассматривается большое количество социально-экономических и финансовых приложений с использованием языка программирования R.