Стохастический арбитраж и его эффективность на современных фондовых рынках США и России

ФИО студента: Чесноков Вадим Геннадьевич

Руководитель: Дебелов Алексей Викторович

Программа: Магистратура

Год защиты: 2014

<p>В работе изучаются модели стохастического арбитража, а также финансовая эффективность применения моделей этого класса на примере стратегии, основанной на коинтеграции цен закрытия торгового дня по акциям на рынках США и России с января 2011 по декабрь 2013 года. Использованная стратегия включала в себя учет комиссий брокера, плату за короткие позиции, спред между ценой покупки и продажи. Применение данной стратегии торговли показало свою финансовую эффективность как на фондовых рынках США, так и России. Но причины эффективности различаются: в России - это недостаточная ликвидность, а в США - большое количество возможных торговых пар.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ