Оценка стратегии макроинвестирования

<p><strong>Ямщиков А.А.</strong></p><p><strong>Магистерская диссертация: &ldquo;Оценка стратегии макроинвестирования&rdquo;, научный руководитель Курочкин С.В.</strong></p><p>Баланс и диверсификация лежат в основе любой эффективной долгосрочной инвестиционной стратегии. Целью данной работы было построение инвестиционной стратегии, которая бы существенно улучшала характеристики инвестиционного портфеля, такие как доходность, риск и доходность, скорректированная на риск (коэффициент Шарпа). Большинство портфелей институциональных инвесторов недостаточно диверсифицированы с точки зрения риска, так как риск всего портфеля сильно сконцентрирован в рискованных активах. Поэтому правильно сбалансированный и диверсифицированный портфель с точки зрения риска может принести инвестору лучшую доходность на уровень риска.&nbsp; Для осуществления данной цели был выбран макроэкономический подход и концепция паритета риска. Данный подход и концепция были изучены и описаны в данной работе. В практической части работы было построено несколько глобальных портфелей с паритетом риска. Результаты исследования показали, что применение глобальной стратегии с паритетом риска позволяет существенно улучшить характеристики портфеля, такие как риск, доходность и коэффициент Шарпа.</p>