Непараметрические методы оценки функциональных моделей коинтеграции

ФИО студента: Чернов Алексей Александрович

Руководитель: Кудров Александр Владимирович

Кампус/факультет: Отделение статистики, анализа данных и демографии

Программа: Магистратура

Год защиты: 2014

<p><span style="font-size: 12px;">В диссертации представлен сравнительный анализ нескольких подходов для торговой стратегии "Парный трейдинг". Каждый из этих подходов основан на некоторых эконометрических моделях, среди которых: метод расстояния, модель линейной коинтеграции и модель коинтеграции с функциональными коэффициентами, которые представляют собой функции от экзогенных переменных. Процедура оценки последней из этих моделей основана на аппроксимации функциональных коэффициентов локально-постоянными оценками, которые определяются диапазонами однородности внешней переменной. Эмпирические результаты демонстрируются на нескольких примерах, где для анализа были взяты акции российского и американского фондовых рынков. </span></p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ