Lecture by H. Penikas on "Regulation of the modern banking system: the concept of conflict modeling"

On Wednesday, September 20 the all-Russian seminar "Mathematical methods of decision analysis in economics, finance and politics" was held. H. Penikas gave a lecture on «Regulation of the modern banking system: the concept of conflict modeling»

Докладчик: Генрих Пеникас (к.э.н., МЛАВР, Департамент прикладной экономики ВШЭ)

Краткое описание доклада

Значения индикаторов финансовых рынков сегодня свидетельствуют о восстановлении экономик после глобального кризиса 2007-09 гг. вплоть до образования «пузыря», или перегрева. На этом фоне регуляторы, опасаясь его сжатия и помня о причинах минувшего кризиса, ужесточают регулирование в надежде минимизировать последствия следующего кризиса. Поэтому у доклада было две цели. С одной стороны, показать, как растущие требования регуляторов к банкам при сохранении системы страхования вкладов ведут к принятию избыточных рисков банками, что приведет к еще более тяжелому кризису. С другой стороны, описать концепцию оптимального регулирования финансовой системы, обоснование которой требует разработки отдельной имитационной модели. В сообщении будут кратко изложены принципы такой модели, в основе которой лежат подходы к моделированию дорожного движения [Бадалян, Еремин, 2007]. Ключевой особенностью последнего является то, что воспроизводятся не только реализовавшиеся риски (аварии, ДТП), но и нереализовавшиеся (так называемые - конфликтные ситуации). Учет конфликтных ситуаций необходим, чтобы компенсировать упущение современного моделирования рисков в банковской системе, когда модели основываются только на статистических данных о реализовавшихся рисках (дефолтах), что в силу малого числа последних существенно искажает выводы и приводит к неоптимальной рекомендации в области экономической политики по управлению банками и надзору за ними

Ссылки

• [Бадалян, Еремин, 2007] Бадалян А.М., Еремин В.М. Компьютерное моделирование конфликтных ситуаций для оценки уровня безопасности движения на двуполосных автомобильных дорогах. М.: ИКФ «Каталог», 2007 - 240 с.