Stochastic Processes

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Big Data and Information Retrieval School

Course type:

Elective course

When:

4 year, 3 module

Instructors

Demidova, Daria

Kaledin, Maxim

Программа дисциплины

Аннотация

Случайные процессы возникают в тот момент, когда одних случайных величин становится недостаточно. Цены на бирже, процентные ставки, как и некоторые физические явления: диффузия, взаимодействие огромного числа частиц -- демонстрируют, что нужен более общий взгляд, учитывающий также изменения случайных величин во времени.Этот курс для тех, кто знаком с теорией вероятности и базовыми математическими дисциплинами и хотел бы пойти дальше, не забывая о практической стороне. Мы будем изучать теорию случайных процессов и центральными примерами для нас будут гауссовские процессы, цепи Маркова, Винеровский, Пуассоновский и связанные с ними процессы процессы Леви.