Mathematical Modelling at Banking and Finance

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

School of Finance

Course type:

Elective course

When:

1 year, 4 module

Instructors

Karminsky, Alexander M.

Morgunov, Alexey

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Математическое моделирование в банковском деле и финансах» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерской программе «Стохастическое моделирование в экономике и финансах». Настоящая дисциплина предполагает, что студенты знакомы с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с элементами банковского дела, с понятиями финансовой устойчивости экономического агента. В число основных задач курса входит введение в банковский менеджмент, управление рисками, базельские соглашения, моделирование рейтингов, методы оценки финансовой устойчивости, ESG устойчивости, а также основные принципы корпоративного управления. Планируемые результаты обучения предполагают освоение основных компонент банковского менеджмента и корпоративного управления организаций. В процессе выполнения практических заданий курса планируется освоить компетенции по работе с источниками данных и использованию инструментов их анализа, а также построение на этой основе финансовых моделей. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при проведении самостоятельных исследований и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и компаний. Они будут востребованы также в практической деятельности выпускников, которые планируют связать себя с финансовой сферой деятельности и бизнесом.

Цель освоения дисциплины

• Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что студенты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы экономики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по финансовой, экономико-математической и рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы магистерской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.

Планируемые результаты обучения

• Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
• Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
• Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
• Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
• Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Трансформация финансов и банкинга. Мировая и российская финансовые системы. Банковская система и инструменты.
• Тема 2. Основные положения финансового менеджмента. Модели банковского менеджмента. Риск-менеджмент. Риск-контроллинг в банке.
• Тема 3. Кредитные риски и управление ими. Модели вероятности дефолта PD и потерь при дефолте LGD
• Тема 4. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства. Модели рейтингов. Сопоставление рейтинговых шкал. Агрегированные модели.
• Тема 5. Риски ликвидности. Управление активами и пассивами финансовых институтов
• Тема 6. Практические аспекты и примеры внедрения методов моделирования в банках и финансовых институтах

Элементы контроля

• Реферат
  Представление текста реферата и презентации. Обсуждение доклада на семинаре и защита его положений.
• Активность на лекционных и семинарских занятиях
• Результат моделирования
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 4th module
  0.1 * Активность на лекционных и семинарских занятиях + 0.3 * Результат моделирования + 0.2 * Реферат + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Кредитные рейтинги и их моделирование, Карминский, А. М., 2015
• Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2017

Рекомендуемая дополнительная литература

• Risk assessment and financial regulation in emerging markets' banking : trends and prospects, , 2021
• Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика, Карминский, А. М., 2007
• Карминский, А. М. Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт : монография / А. М. Карминский, А. А. Полозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 446 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-8199-0890-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2076819
• Контроллинг в банке - Фалько С.Г., Жевага А.А., Зубов С.А. и др. - Издательский Дом ФОРУМ - 2022 - https://znanium.com/catalog/product/1844318 - 441494 - ZNANIUM
• Контроллинг в банке : учеб. пособие для вузов, Карминский, А. М., 2013
• Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, Мишкин, Ф. С., 2013
• Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 932 с. - ISBN 978-5-96142-284-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077955

Авторы

• Карминский Александр Маркович