We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Time Series Analysis-2

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Master's Programmes Curriculum Support
Course type:
Elective course
When:
1 year, 4 module

Instructor


Кириллова Мария Андреевна

Программа дисциплины

Аннотация

Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с количественным анализом динамики экономических явлении, таких как, макроэкономика, прикладная макроэкономика, теория финансов. Может быть использован в спецкурсах по теории случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному управлению, статистическому прогнозированию, принятию решений в условиях неопределенности. Студенты научатся анализировать динамические ряды экономических и финансовых данных, строить многомерные модели, прогнозировать.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • В результате освоения материала курса студенты должны получить знания и навыки анализа многомерных временных рядов. Студенты должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент должен освоить современные методы анализа многомерных временных рядов.
  • Студент должен понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов.
  • Студент должен приобрести навыки анализа и моделирования случайных процессов в рамках классов моделей ARDL, VARIMA, VECM, познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с распределенными лагами, понимая область и границы их применения в экономике и финансах.
  • Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены студентом на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Регрессионные динамические модели.
  • Тема 2. Коинтеграция и модель коррекции ошибками.
  • Тема 3. Модели векторной авторегрессии (VAR).
  • Тема 4. Функции импульсных откликов.
  • Тема 5. Структурная векторная авторегрессия (SVAR).
  • Тема 6. Структурная векторная автогрегрессия (SVAR).
  • Тема 7. Модели векторных коррекций ошибок (VECM).
  • Тема 8. VAR с нестационарными регрессорами.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Тесты на оценку
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Тренировочные тесты
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 4th module
    0.3 * Проект + 0.2 * Тесты на оценку + 0 * Тренировочные тесты + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • The econometric modelling of financial time series, Mills, T. C., 2004
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ Временных Рядов. Higher School of Economics Economic Journal Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1), 85. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.scn.025886.16537823
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.69D6F004
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16537823
  • Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов.

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Econometric methods, Johnston, J., 1997
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Авторы

  • Вакуленко Елена Сергеевна