Econometrics (Advanced Level I)

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Economics

Course type:

Elective course

When:

1 year, 1, 2 module

Instructors

Ratnikova, Tatyana A.

Yazykov, Artem

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (базовый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Курс «Эконометрика (базовый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерским программам «Прикладная экономика», «Аграрная экономика» и «Финансовые рынки». Задача курса – дать студентам базовые представление о методах эконометрического исследования, знания о том, как принято математически обосновывать состоятельность результатов анализа, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы в научных публикациях, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки курсовых работ и магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

• В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• • собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• • способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• • способность к самостоятельному освоению новых методов исследования
• • способность оценивать возможные последствия управленческих решений

Содержание учебной дисциплины

• Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
• Методы подгонки зависимости
• Классическая линейная регрессионная модель и метод наименьших квадратов
• Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
• Метод максимального правдоподобия.

Элементы контроля

• Тест 1
  Тест по вводным темам дисциплины
• Тест 2
  Тестирование по теме "КЛРМ"
• Домашнее задание
  Практическое исследование по реальным данным
• Экзамен
  Итоговая работа по темам 2-го модуля

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.2 * Домашнее задание + 0.15 * Тест 1 + 0.25 * Тест 2 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Econometric analysis, Greene, W. H., 2000
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
• Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Рекомендуемая дополнительная литература

• Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017

Авторы

• Ратникова Татьяна Анатольевна