• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Panel Data Analysis

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Course type:
Compulsory course
When:
1 year, 3 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Микроэконометрика панельных данных» – охватывает темы эконометрики продвинутого уровня и предназначена для изучения теории и практики применения специальных методов вероятностно-статистического анализа данных экономических экспериментов, призванных для оценивания зависимостей по пролонгированным выборкам объектов, в роли которых могут выступать индивиды, семьи, фирмы, регионы, страны и т.п. Наличие последовательного ряда наблюдений позволяет учесть индивидуальные особенности различных единиц наблюдения, индивидуальные особенности их эволюции, а также изучать продолжительность пребывания объектов в том или ином состоянии (например, длительность периодов бедности для домохозяйств или периодов безработицы для индивидов). В курсе изучаются базовые теоретические концепции анализа панельных данных, а также принципы построения наиболее востребованных моделей. Примеры использования изложенных методов на практике демонстрируются на реальных данных (РМЭЗ, PSID, Bloomberg). Дисциплина может быть полезна кругу лиц, специализирующихся в областях математических методов анализа экономики, микро- и макро- экономического анализа, экономики фирм, анализа потребительского поведения населения, рынка труда, экономики здравоохранения, демографии. Применение изученных методов к реальным российским статистическим данным позволит слушателям глубже понять цели и задачи экономической политики государства (или фирмы), а также научиться оценивать результаты этой политики. Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и практических занятий. Последние проводятся в компьютерных классах в эконометрическом пакете Stata, в котором запрограммирован самый обширный на сегодняшний день спектр методов анализа панельных данных.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Цель курса – познакомить слушателей с методами анализа панельных данных и примерами их применения в различных областях экономики и управления. В ходе практических занятий, проводимых в компьютерных классах, предполагается научить слушателей корректному использованию инструментов анализа панельных данных на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать в каких областях применяются изученные модели и методы исследования адекватности данных моделей
  • Обладать навыками работы со статистическими пакетами
  • Уметь анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности
  • Уметь находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации
  • Уметь работать с большими массивами разнообразной информации, составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-компьютерные технологии
  • Уметь строить и анализировать математические модели экономических явлений
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение
  • Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений.
  • Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях эндогенности
  • Обобщенный метод моментов и оценивание динамических моделей
  • Оценивание моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными по панельным данным
  • Модели со случайными коэффициентами
  • Оценка эффектов воздействия на панельных данных: метод difference-in-difference
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание 1
    Практическое исследование на реальных данных, методология учета неоднородности
  • неблокирующий Домашнее задание 2
    Практическое исследование на реальных данных, методология учета эндогенности
  • неблокирующий Экзамен
    Тестирование по теории АПД
  • неблокирующий Активность
    Учитывается активность работы на лекциях и семинарах
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 3rd module
    0.1 * Активность + 0.3 * Домашнее задание 1 + 0.3 * Домашнее задание 2 + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Анализ панельных данных в пакете "STATA" : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2004
  • Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

  • James J. Heckman. (2001). Micro Data, Heterogeneity, and the Evaluation of Public Policy: Nobel Lecture. Journal of Political Economy, (4), 673. https://doi.org/10.1086/322086
  • Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Авторы

  • Ратникова Татьяна Анатольевна