Random Processes Basics and SDE-based Simulation Models

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Joint Department with Sberbank ‘Financial Technologies and Data Analysis’

Course type:

Elective course

When:

1 year, 1, 2 module

Instructor

Sokolovskiy, Evgeny

Программа дисциплины

Аннотация

Курс направлен на изучение основных понятий и методов, необходимых для построения широко использующихся в финансовой сфере симуляционных моделей риск-факторов (процентные ставки, обменные курсы и т.п.). Рассматриваются базовые определения раздела «Случайные процессы», изучаются основные идеи, заложенные в ключевые теоремы. На практике показывается работа численных методов решения СДУ. Дается обзор применения рассматриваемых инструментов в риск-менеджменте и прайсинге. Результатом изучения дисциплины является способность построить простую симуляционную модель для нескольких коррелированных риск-факторов.