• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Market Simulation via Monte Carlo-best Practices

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Joint Department with Sberbank ‘Financial Technologies and Data Analysis’
Course type:
Elective course
When:
2 year, 2 module

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут пассмотрены практические аспекты применения симуляционных моделей, основа которых введена в курсе «Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях». В частности, особое место занимает вопрос калибровки параметров моделей и выбор корректной модели для конкретного риск-фактора.