We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Econometrics (Advanced Level)

2023/2024
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Delivered at:
Master's Programmes Curriculum Support
Course type:
Compulsory course
When:
1 year, 1, 2 module

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) и могут быть использованы в курсах «Макроэкономика финансовых рынков», «Корпоративное управление», «Стохастический анализ в финансах», «Управление финансовыми рисками» и др. Учебный процесс состоит из изучения студентами лекций и решения основных типов задач на семинарских занятий, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса магистратуры. Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
  • Иметь представление о спектре подходов к оценке регрессии.
  • Уметь тестировать адекватность оцененных моделей и корректировать способы оценки параметров в случае выявления отклонений
  • Уметь выявлять эндогенность, подбирать инструментальные переменные, тестировать валидность и релевантность инструментов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-1
  • Тема 2. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-2
  • Тема 3. Метод наименьших квадратов: задача оптимизации
  • Тема 4. Геометрия МНК
  • Тема 5. Условная дисперсия и условное математическое ожидание
  • Тема 6. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез
  • Тема 7. Дамми-переменные и сравнение вложенных моделей
  • Тема 8. Мультиколлинеарность
  • Тема 9. Гетероскедастичность
  • Тема 10. Автокорреляция
  • Тема 11. Метод максимального правдоподобия и модель бинарного выбора
  • Тема 12. ARIMA модель для временных рядов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Тесты
  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Экзамен: Письменная работа
  • неблокирующий Контрольная работа
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 2 модуль
    0.2 * Домашнее задание + 0.1 * Контрольная работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Тесты + 0.3 * Экзамен: Письменная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
  • Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518580 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13226-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519354 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Эконометрика (продвинутый курс) : применение пакета STATA: учебное пособие для вузов, Вакуленко, Е. С., 2021
  • Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2021

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика. Начальный курс, учебник, 8-е изд., 504 с., Магнус, Я. Р., Катышев, П. К., Пересецкий, А. А., 2007

Авторы

  • Языков Артем Анатольевич
  • Сычева Вера Ивановна