Delivered at:: Department of Statistics and Data Analysis

Course type:: Elective course

When:: 1 year, 1, 2 module

Instructor

Kitrar, Ludmila A.

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Учебная дисциплина относится к блоку социально-экономических дисциплин, связанных с профессиональной подготовкой и академической активностью экономистов-аналитиков и статистиков. Основу дисциплины составляют ключевые направления и международный опыт использования индикаторного подхода в практике анализа бизнес-циклов. Значимая часть курса отводится изучению информационных возможностей опережающих композитных индикаторов, включающих результаты обследований экономических тенденций для измерения циклических профилей в макро- и отраслевой динамике экономического развития. Особое внимание уделяется опыту национальных статистических служб и «лучшим практикам» исследовательских организаций различных стран в построении композитных индикаторов бизнес-циклов, производстве и накоплении сводной информации о предпринимательских ожиданиях и намерениях. При наличии у большинства студентов базовых знаний по эконометрике, статистическому анализу и прогнозированию временных рядов, в том числе статистической фильтрации, многофакторным моделям, векторным авторегрессиям, а также макроэкономике, возможны занятия как на начальном, так и промежуточном уровнях подготовки. Материал, изученный в курсе, может быть использован в написании модульных, курсовых работ и магистерской выпускной работы.

Цель освоения дисциплины

1. Ознакомление студентов с основными теориями и практикой циклического анализа, международными стандартами и базовыми рекомендациями по организации обследований экономических тенденций, построению краткосрочных циклических индикаторов, в том числе опережающего характера. 2. Расширение компетенций студентов по современным исследованиям и опыту совместного использования официальной количественной статистики и обобщающих результатов обследований в датировании циклических фаз и предикт оценках бизнес-циклов. 3. Повышение квалификационных навыков в подготовке исходной статистической информации, получении и экономической интерпретации результатов расчетов, связанных с анализом бизнес-циклов и предпринимательских ожиданий.

Планируемые результаты обучения

Знает и понимает циклическую природу динамики экономических переменных. Способен анализировать статистическую информацию о развитии во времени макроэкономических переменных. Знает основные различия циклических колебаний. Знает базовые теории и дефиниции бизнес-циклов. Знает и понимает все современные инструменты измерения бизнес-циклов.
Знает и понимает основные принципы построения композитных циклических индикаторов (CCI). Способен использовать на практике методы сжатия размерности переменных и их выбора для включения в CCI.
Знает и понимает специфику временных рядов циклических индикаторов, использования эконометрических методов для совместного анализа динамики композитных индексов обследований и референтных статистических показателей, способов моделирования их связи, методов статистической фильтрации в практике построения и использования CCI в анализе бизнес-циклов.
Знает и понимает специфику построения CCI на основе объединения количественной статистики и информации обследований экономических тенденций.
Знает ключевые особенности построения, использования и распространения альтернативных LCS индикаторов в мире.
Знает все ключевые международные и национальные рекомендации по организации обследований экономических тенденций и композитным индикаторам настроений, использованию обобщенных результатов обследований в циклическом анализе и краткосрочном прогнозировании экономической динамики. Умеет пользоваться соответствующими базами данных и знает основные публикации.  Знает и понимает особенности российского опыта в организации обследований деловой активности.
Знает и понимает специфику ключевых подходов к построению и использованию CCI в анализе бизнес-циклов, общность и различия индикаторных подходов The Conference Board и NBER, OECD.
 Знает и понимает специфику временных рядов циклических индикаторов, использования эконометрических методов для совместного анализа динамики композитных индексов обследований и референтных статистических показателей, способов моделирования их связи, методов статистической фильтрации в практике построения и использования CCI в анализе бизнес-циклов.
Знает все этапы циклической идентификации и умеет осуществить на практике детрендирование, сглаживание временных рядов, датировку поворотных точек и агрегацию переменных, оценку качества CCI и визуализацию особенностей его динамики.
Способен сделать выбор модели для построения CCI и протестировать циклическую чувствительность отобранных переменных к эталонному ряду. Умеет проводить тренд-циклическую декомпозицию динамики переменных-кандидатов CCI и эталонного ряда.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1: Теории бизнес-циклов и макроэкономика
Тема 2: Общий обзор циклических композитных индикаторов (CCI) для прогнозирования экономической динамики
Тема 3: Система композитных опережающих индикаторов (CLI) OECD
Тема 4: Общая система UN опережающих, композитных индикаторов и индикаторов настроений (LCS)
Тема 5: Обзор альтернативных LCS индикаторов в мире
Тема 6: Обследования деловой активности и экономических тенденций, практика конъюнктурных мониторингов и LCS индикаторов в России
Тема 7: Рекомендации UN по организации обследований экономических тенденций и композитным индикаторам настроений
Тема 8: Индикаторный подход The Conference Board и NBER к построению и использованию CCI в анализе бизнес-циклов

Элементы контроля

Practice work
In-class assignment
Independent work

Промежуточная аттестация

2024/2025 2nd module
0.4 * In-class assignment + 0.4 * Independent work + 0.2 * Practice work

Список литературы

Авторы

Китрар Людмила Анатольевна
Рычкова Элла Николаевна

Master’s Programme 'Statistical Analysis in Economics'

Analysis of Business Cycles and Expectations

Instructor

Программа дисциплины