Случайные процессы и моделирование

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

6

Кредиты

Кто читает:

Департамент статистики и анализа данных

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Конаков Валентин Дмитриевич

Программа дисциплины

Аннотация

Моделирование методом Монте-Карло является математическим инструментарием, всё более используемым в деятельности банков и страховых компаниий для оценки их рентабельности и платёжеспособности. Почему методы моделирования используются в финансовойй сфере? Дело в том, что недостаточно изучать поведение финансового субъекта на нескольких простых сценариях. Согласно закону больших чисел, следует тестировать значительное число сценариев, чтобы быть уверенным в надёжности нашейй модели. Разумеется, подобные подходы стали возможны лишь с появлением современных быстродействующих компьютеров. Моделирование методом Монте-Карло позволяет описать распределение случаийноий величины и вычислить её типичное, среднее значение (математическое ожидание). Этот метод используется, когда получение точного распределения на всейй популяции слишком сложно или является слишком дорогостоящим.