Новые курсы магистерской программы “Стохастическое моделирование в экономике и финансах”
Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас на вебинар с академическим руководителем образовательной программы магистратуры “Стохастическое моделирование в экономике и финансах”, который состоится
15 июля в 19:00 мск.
На вебинаре вы сможете получить подробную информацию о предлагаемой траектории обучения на этой магистерской программе.
Особое внимание хотим обратить на новые курсы:
Курс «Математическое моделирование банковской деятельности»
Курс направлен на знакомство с принципами, методами и моделями деятельности кредитных организаций, применительно к управлению рисками и банковскими балансами (ALM — asset-liability managment). Курс базируется на основных компонентах банковского менеджмента, а также на компонентах управления рисками в кредитной организации. Он основан на практике риск-менеджмента, пруденциального надзора, в том числе, на Базельских соглашениях и регуляторных документах Банка России. Модели рейтингов и вероятности дефолта основаны как на эконометрических бинарных моделях и моделях упорядоченного выбора, так и на моделях с использованием искусственного интеллекта. Обсуждаются возможности синергии моделей за счет комплексирования и повышения предсказательной силы за счет такого подхода. Практическая часть включает помимо компьютерного класса проектную компоненту, связанную с построением конкретных моделей.
Курс «Стохастическое управление в финансах»
Цель этого курса — познакомить студентов с основными идеями теории стохастического управления. В курсе приводится систематическое рассмотрение различных аспектов решения задач стохастической оптимизации в непрерывном времени в контексте прикладных проблем, возникающих в финансах и страховании. Особое внимание уделяется изучению необходимых математических инструментов, в частности, изучению методов решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана.