• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Магистерская программа «Экономический анализ»

Анализ временных рядов-1

2024/2025
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Формат курса: онлайн с предварительно записанными лекциями и вебинарами в реальном времени. Продолжительность курса: 8-9 недель. Курс поделён на 8 тем, актуальная продолжительность может быть чуть больше 8 недель в зависимости от фактических темпов прохождения курса. Курс рассказывает прежде всего о прогнозировании одномерных временных рядов с помощью статистических моделей. Курс также кратко покрывает задачи построения признаков рядов, обнаружения структурных сдвигов и аномалий, разложения ряда на составляющие. Предполагается, что студенты знакомы с теорией вероятностей, математической статистикой и с эконометрикой. Из эконометрики требуется только знание множественной регрессии. В записанных скринкастах используется R, однако студенту знакомому с питоном не составит большого труда оценить аналогичные модели в питоне с помощью библиотеки sktime. При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Разложение ряда на составляющие и признаки рядов
  • Тема 2. Аддитивные ETS модели, сравнение моделей
  • Тема 3. Вариации ETS модели
  • Тема 4. MA модель
  • Тема 5. AR и ARMA модели
  • Тема 6. SARIMA модель
  • Тема 7. Предикторы в ARIMA моделях
  • Тема 8. Обнаружение структурных сдвигов и аномалий
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Тесты
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 3rd module
    0.3 * Домашнее задание + 0.3 * Проект + 0.1 * Тесты + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ Временных Рядов. Higher School of Economics Economic Journal Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1), 85. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.scn.025886.16537823
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16537823
  • Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, 7(1).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко, В. П., 2004

Авторы

  • Вакуленко Елена Сергеевна
  • Демешев Борис Борисович
  • Погорелова Полина Вячеславовна