Эконометрика панельных данных

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент прикладной экономики

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Ратникова Татьяна Анатольевна

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Микроэконометрика панельных данных» – охватывает темы эконометрики продвинутого уровня и предназначена для изучения теории и практики применения специальных методов вероятностно-статистического анализа данных экономических экспериментов, призванных для оценивания зависимостей по пролонгированным выборкам объектов, в роли которых могут выступать индивиды, семьи, фирмы, регионы, страны и т.п. Наличие последовательного ряда наблюдений позволяет учесть индивидуальные особенности различных единиц наблюдения, индивидуальные особенности их эволюции, а также изучать продолжительность пребывания объектов в том или ином состоянии (например, длительность периодов бедности для домохозяйств или периодов безработицы для индивидов). В курсе изучаются базовые теоретические концепции анализа панельных данных, а также принципы построения наиболее востребованных моделей. Примеры использования изложенных методов на практике демонстрируются на реальных данных (РМЭЗ, PSID, Bloomberg). Дисциплина может быть полезна кругу лиц, специализирующихся в областях математических методов анализа экономики, микро- и макро- экономического анализа, экономики фирм, анализа потребительского поведения населения, рынка труда, экономики здравоохранения, демографии. Применение изученных методов к реальным российским статистическим данным позволит слушателям глубже понять цели и задачи экономической политики государства (или фирмы), а также научиться оценивать результаты этой политики. Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и практических занятий. Последние проводятся в компьютерных классах в эконометрическом пакете Stata, в котором запрограммирован самый обширный на сегодняшний день спектр методов анализа панельных данных.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса – познакомить слушателей с методами анализа панельных данных и примерами их применения в различных областях экономики и управления. В ходе практических занятий, проводимых в компьютерных классах, предполагается научить слушателей корректному использованию инструментов анализа панельных данных на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).

Планируемые результаты обучения

• Знать в каких областях применяются изученные модели и методы исследования адекватности данных моделей
• Обладать навыками работы со статистическими пакетами
• Уметь анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности
• Уметь находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации
• Уметь работать с большими массивами разнообразной информации, составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-компьютерные технологии
• Уметь строить и анализировать математические модели экономических явлений

Содержание учебной дисциплины

• Введение
• Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений.
• Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях эндогенности
• Обобщенный метод моментов и оценивание динамических моделей
• Оценивание моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными по панельным данным
• Модели со случайными коэффициентами
• Оценка эффектов воздействия на панельных данных: метод difference-in-difference

Элементы контроля

• Домашнее задание 1
  Практическое исследование на реальных данных, методология учета неоднородности
• Домашнее задание 2
  Практическое исследование на реальных данных, методология учета эндогенности
• Экзамен
  Тестирование по теории АПД
• Активность
  Учитывается активность работы на лекциях и семинарах

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 3rd module
  0.1 * Активность + 0.3 * Домашнее задание 1 + 0.3 * Домашнее задание 2 + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Анализ панельных данных в пакете "STATA" : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2004
• Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

• James J. Heckman. (2001). Micro Data, Heterogeneity, and the Evaluation of Public Policy: Nobel Lecture. Journal of Political Economy, (4), 673. https://doi.org/10.1086/322086
• Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Авторы

• Ратникова Татьяна Анатольевна