Практика применения симуляционных моделей рыночных риск-факторов

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 2 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут пассмотрены практические аспекты применения симуляционных моделей, основа которых введена в курсе «Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях». В частности, особое место занимает вопрос калибровки параметров моделей и выбор корректной модели для конкретного риск-фактора.