Финансовые модели и инвестиционный менеджмент

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Школа инноватики и предпринимательства (Учебные подразделения)

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 4 модуль

Преподаватель

Морозов Антон Юрьевич

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса студенты изучают структуру и принципы построения финансовой отчетности, учатся обрабатывать первичные данные инвестиционных проектов и анализировать их с помощью электронных таблиц. Кроме того, студенты получают возможность самостоятельно построить финансовую модель в MS Excel, а так же освоить основные алгоритмы проверки моделей.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере применения инструментов финансового анализа и инвестиционного анализа для моделирования инвестиционных проектов и управления инвестиционной деятельностью.

Планируемые результаты обучения

• Владеть навыками обработки данных в электронных таблицах MS Excel
• Владеть существующими подходами к оценке эффективности инвестиционных проектов.
• Знать основные методы финансового планирования, базовые и производные концепции финансового менеджмента и анализа инвестиционных проектов
• Знать специфику и подходы к оценке портфельных инвестиций
• Знать специфику оценки и осуществления проектов по укрупнению бизнеса и капитала. Оценка синергического эффекта
• Знать специфику оценки эффективности высокорисковых долгосрочных инвестиционных проектов
• Знать стандарты финансовой отчетности и ее отражение в Excel.
• Понимать значение стоимости капитала и подходы к ее количественной оценке.
• Понимать сущность и процесс дисконтирования денежных потоков и подходы к определению ставки дисконтирования.

Содержание учебной дисциплины

• Основы моделирования финансовой отчетности в MS Excel.
• Финансовое планирование. Бюджетирование. Сущность, структура и виды денежных потоков.
• Фондовые рынки
• Анализ стоимости капитала.
• Подходы к оценке ставки дисконтирования
• Методы оценки инвестиционных проектов
• Финансовое моделирование в MS Excel
• Оценка проектов венчурного финансирования
• Слияния и поглощения в современных корпоративных финансах

Элементы контроля

• Составление плана продаж и выручки проекта
• Составление плана расходов проекта
• Расчет денежного потока проекта и показателей эффективности
• Экзамен
  Экзамен проводится по материалам всего курса в устной форме.
• Анализ финансовой отчётности в Excel
• Составление плана инвестиций индивидуального проекта

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 4th module
  0.14 * Анализ финансовой отчётности в Excel + 0.14 * Расчет денежного потока проекта и показателей эффективности + 0.14 * Составление плана инвестиций индивидуального проекта + 0.14 * Составление плана продаж и выручки проекта + 0.14 * Составление плана расходов проекта + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04394-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438318 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Финансовый менеджмент, пер. с англ. В. А. Дорофеева, 10-е изд., 960 с., Бригхэм, Ю. Ф., Эрхардт, М. С., 2009