Магистратура
2024/2025
Практика применения симуляционных моделей рыночных риск-факторов
Статус:
Курс по выбору (Финансовые технологии и анализ данных)
Направление:
01.04.02. Прикладная математика и информатика
Где читается:
Факультет компьютерных наук
Когда читается:
2-й курс, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Соколовский Евгений Игоревич
Прогр. обучения:
Финансовые технологии и анализ данных
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса будут пассмотрены практические аспекты применения симуляционных моделей, основа которых введена в курсе «Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях». В частности, особое место занимает вопрос калибровки параметров моделей и выбор корректной модели для конкретного риск-фактора.