Эконометрика

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Финансовые технологии и анализ данных)

Направление: 01.04.02. Прикладная математика и информатика

Кто читает: Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»

Где читается: Факультет компьютерных наук

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Жимерикина Анна Юрьевна

Прогр. обучения: Финансовые технологии и анализ данных

Язык: русский

Кредиты: 6

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины "Эконометрика" заключается в том, чтобы дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария.

Цель освоения дисциплины

Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария.

Планируемые результаты обучения

знать границы применимости методов
знать теоретические свойства методы оценивания: метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия
уметь корректировать результаты оценивания при наличии нарушений предпосылок теоремы Гаусса-Маркова
уметь оценивать множественную регрессию и корректно интерпретировать результаты оценивания
уметь снижать размерность исходных данных с помощью метода главных компонент
уметь оценивать модели с использованием метода максимального правдоподобия и корректно интерпретировать результаты оценивания
знать причины эндогенности, уметь распознавать случаи эндогенности и уметь с ними бороться
знать базовые концепции временных рядов: стационарность, ACF, PACF, ARIMA
уметь внедрять концепции из машинного обучения в эконометрику