Магистратура
2024/2025
Макроэкономика финансовых рынков
Статус:
Курс по выбору (Экономика и экономическая политика)
Направление:
38.04.01. Экономика
Кто читает:
Департамент теоретической экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
2-й курс, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Смирнов Александр Дмитриевич
Прогр. обучения:
Экономика и экономическая политика
Язык:
русский
Кредиты:
3
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины "Макроэкономика финансовых рынков" помогает формированию у слушателей целостного представления о поведении и моделировании макрофинансовых систем. Эта цель реализуется в общем контексте «современной парадигмы» макроэкономики и финансов, активно разрабатываемой в мировой науке. Дисциплина раскрывает методологию моделирования процессов развития и взаимодействия финансовых активов, денег, долга и капитала. Теоретические гипотезы о структуре и поведении соответствующих рынков последовательно преобразуются в математические модели, свойства которых обсуждаются, как правило, на интуитивном уровне. Нелинейные и стохастические модели «финансового рычага», дрейф к хаосу систем суверенного долга, перколация критических процессов в финансах исследуются и верифицируются на основе эмпирической информации. Все экономические и математические понятия, необходимые для понимания и освоения дисциплины полностью объясняются в курсе лекций.
Цель освоения дисциплины
- • формирование содержательных представлений о механизмах функционирования глобальных финансовых рынков; • изучение основных положений современной макрофинансовой и монетарной теории; • овладение методами и инструментами макрофинансового моделирования.
Планируемые результаты обучения
- иметь целостное представление о глобальных финансовых рынках
- обладать навыками моделирования макрофинансовых процессов
- уметь применять принципы и модели в анализе современных макрофинансовых проблем
- уметь решать обыкновенные и стохастические дифференциальные уравнения, используемые в макрофинансовых моделях
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Структура современной финансовой системы. Рынки, их участники и инструменты
- Тема 2. Детерминированные и стохастические модели денег, долгов и рисков
- Тема 3. Модель оптимальной ликвидности и безрисковой доходности активов
- Тема 4. Стохастическая динамика финансового рычага
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Hull, J. (2017). Fundamentals of Futures and Options Markets, Global Edition (Vol. Eighth edition). Boston: Pearson. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1419711
- Smirnov Alexander D. (2018). Stochastic Logistic Model of the Global Financial Leverage. The B.E. Journal of Theoretical Economics, (1), 1. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.bpj.bejtec.v18y2018i1p20n3
Рекомендуемая дополнительная литература
- Malkiel, B. G. (1999). A Random Walk Down Wall Street : Including a Life-cycle Guide to Personal Investing. W. W. Norton & Company, Inc.
- Mark Buchanan. (2013). Forecast : What Physics, Meteorology, and the Natural Sciences Can Teach Us About Economics. Bloomsbury USA.
- Смирнов, А. (2013). Логистическая Модель: Детерминированная Динамика Финансового Рычага. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, 17(4).
- Смирнов, А. (2014). Обеспечение Активов Макрофинансовой Системы И Стохастическая Динамика Рычага. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, 18(2).