Оптимизация параметров биржевой торговли

Аннотация Работа на рынке ценных бумаг сегодня набирает обороты и становится все более популярным методом заработка из-за ряда причин. Количество людей, которые используют механизированные торговые системы в качестве способа работы на фондовых рынках, неуклонно растет с каждым годом. C 2010 по 2013 год доля алгоритмических торгов на фондовом рынке увеличилась в два раза. В связи с этим становятся актуальные исследования в сфере технического анализа, который является основой для принятия решений для многих трейдеров. Данная работа посвящена исследованию зависимостей прибыли от параметров индикаторов, анализу эффективности стратегий, которые основаны на популярных индикаторах, таких как RSI, A/D, EMA, CCI и Parabolic. Также в работе затронуты проблемы оптимизации торговых стратегий, которые используют несколько индикаторов с большим множеством изменяемых параметров. В ходе исследования было доказано, что торговые стратегии, состоящие из системы индикаторов, более эффективны, чем стратегии, которые основываются на одиночных известных индикаторах. Данная работа будет полезна для людей, которые занимаются алгоритмической торговлей, так как она позволит увидеть некоторые закономерности, которые были обнаружены в ходе исследований.