Хеджирование валютных рисков производными финансовыми инструментами

Целью данной работы является найти оптимальный метод хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов. В связи с постоянно меняющейся конъюнктурой мирового финансового рынка актуальность правильного планирования и контроля денежных потоков компании стремительно возрастает. Волатильность рыночных цен резко увеличивается, особенно в периоды финансовой нестабильности, что может также негативно воздействовать на финансовые результаты компании. По оценкам экспертов, индекс волатильности мировых валют находится на одном из самых высоких значений за последние 8-10 лет. Возможность хеджирования валютного риска активно используют зарубежные предприятия и ведущие российские корпорации и холдинги – Аэрофлот, Новолипецкий металлургический комбинат, Роснефть, X5 Retail Group, Газпром нефть, ВымпелКом. Задачами работы являлось: - Раскрытие понятий «валютный риск» и его зависимость от неопределенности изменения валютных курсов, «риск ликвидности», «риск изменения процентной ставки» и его зависимость от неопределенности изменения валютных курсов; - Обзор основных производных финансовых инструментов «хеджирования валютных рисков» и методы оценки их стоимости; - Анализ эффективности двух стратегий по хеджированию валютного риска и обоснование возможности их использования в реальных рыночных условиях.