Сравнение процесса ценового открытия на отечественных спот и фьючерсных рынках

ФИО студента: Антонов Владимир Александрович

Руководитель: Родина Виктория Алексеевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В статье проведено исследование пяти пар активов (спот-фьючерс) для проверки гипотезы о преобладающей эффективности рынка фьючерсов над рынком спот. Для этого использовалась эконометрическая модель Error Correction Model , оценивающая скорости процесса открытия цены для обоих рынков. В анализ входили следующие активы: фондовый индекс РТС, нефть марки Brent, валютная пара евро-рубль и акции компаний "Роснефть" и "ВТБ".

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ