Экономичные численные методы решения двумерных уравнений типа Блэка-Шоулза

ФИО студента: Зимин Степан Михайлович

Руководитель: Злотник Александр Анатольевич

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2016

Цель данной работы —— разработка эффективного метода для оценивания опционов на несколько базовых активов. Для этого используется экономичный численный метод для решения многомерного линейного параболического уравнения 2-го порядка, а именно, трехслойная разностная схема с расщепляющимся оператором на верхнем слое. Предложенный метод реализуется в случае двух пространственных переменных в среде Matlab. Для улучшения эффективности данного алгоритма используются неравномерные сетки по времени и пространству. Также реализуется эффективная техника сэмплирования Монте-Карло. Ряд задач оценивания опционов, включая экзотические контракты, анализируется с помощью численного метода.

Текст работы (работа добавлена 26 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ