Хеджирование валютных рисков с помощью деривативов на примере ООО «ОНИКС»

При текущей экономической ситуации появляется необходимость в страховании валютных рисков. Отсутствие данной практики может привести к существенному ухудшению финансовых показателей, в случае неблагоприятной динамики валютного курса. Несмотря на широкий потенциал теоретических разработок, без пристального внимания остаются вопросы хеджирования валютного риска. Цель дипломной работы: Хеджирование валютных рисков с помощью деривативов в компании ООО «ОНИКС». Задачи дипломной работы: а) изучить теоретические основы хеджирования валютных рисков; б) произвести классификацию рисков; в) проанализировать основные причины возникновения валютного риска; г) сформулировать преимущества и недостатки по каждым инструментам хеджирования; д) выявить плюсы срочного рынка; е) произвести анализ возможных стратегий хеджирования валютных рисков; ж) спрогнозировать поведение доллара с помощью метода Хольта-Уинтерса. Объект исследования: валютные риски компании ООО «ОНИКС». Предмет исследования: хеджирование валютных рисков деривативами. В ходе написания дипломной работы нами было уточнено понятие риска. Более того, были сформулированы преимущества и недостатки по каждым инструментам хеджирования, а именно по форвардам, фьючерсам, опционам и свопам. Использование форвардов, а также фьючерсов позволяет избежать потерь в случае неблагоприятных изменениях валютных курсов, но не может дать возможности получить прибыль в случае положительных изменений. Опционы колл и пут не только страхуют валютные риски, но и дают возможность заработать. В данной работе были выявлены преимущества срочного рынка, к основным относятся: работа с малым капиталом; широкий спектр инструментов; возможность бесплатного использования плеча; возможность работы в вечернюю сессию. В завершении был произведен анализ возможных стратегий хеджирования валютных рисков на рост и падение базового актива.