Сравнение прогнозной силы модели DSGE со стохастической волатильностью и BVAR модели

ФИО студента: Енилиев Рифат Решатович

Руководитель: Малаховская Оксана Анатольевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2018

Данная работа посвящена сравнению качества точечных макроэкономических прогнозов на разных горизонтах прогнозирования, полученных с помощью структурных и неструктурных моделей. Структурная модель представлена Новой кейнсианской DSGE моделью малой размерности в двух спецификациях: со стохастической волатильностью (DSGE- SV) и без стохастической волатильности (DSGE). Неструктурные модели представлены BVAR и VAR. В соответствии с метрикой качества корень из среднеквадратической ошибки сделан вывод о том, что DSGE -SV проигрывает по качеству прогноза неструктурным моделям при прогнозировании процентной ставки и инфляции на всех временных горизонтах. В то же время с помощью модели DSGE -SV удаётся получить прогноз по темпам роста ВВП более точный чем по модели BVAR.

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ