Основные детерминанты вклада фьючерсного рынка в процесс включения информации в эффективную цену акций, котирующихся на Московской бирже

ФИО студента: Елышев Станислав Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Программа: Финансы (Магистратура)

Оценка: 10

Год защиты: 2019

В настоящей работе рассматривается процесс включения новой информации в эффективную цену акций, котирующихся на Московской бирже, на примере потоков срочного и спот рынков. Целью работы является определение влияния основных детерминант вклада фьючерсного рынка в процесс включения новой информации в эффективную цену акции, котирующихся на Московской Бирже. Достижение данной цели позволит не только формировать торговые стратегии участникам рынка, но также выполнять более системно важные задачи, например, защита рынка в моменты возникновения внешних дистабилизационных факторов (санкции, торговые войны и т.д.) или выявление рыночных манипуляций. Также, на фоне того, что в начале 2010-х были предложены модернизированные метрики вклада в процесс включения новой информации в эффективную цену, был поставлен вопрос о релевантности их статистических свойств для использования их в дальнейших исследованиях.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ