Модель многошагового прогнозирования динамики цен мировых товарных рынков

Данная работа посвящена методам краткосрочного прогнозирования цен на мировых товарных рынках. Основной целью данной работы является построение методики краткосрочного прогнозирования спотовых цен на аммиак в двенадцати различных регионах мира. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи. Во-первых, проанализировать основные подходы к краткосрочному прогнозированию временных рядов. Во-вторых, определить список потенциальных экзогенных регрессоров и собрать по ним релевантную статистическую информацию. В-третьих, определить круг прогнозных моделей и возможные методы из ансамблирования. В-четвёртых, реализовать сформированный подход на языке программирования R. В-пятых, провести необходимые вычисления и измерить качество прогнозов. Выводы на основе полученных результатов будут способствовать построению цельной методики прогнозирования цен на аммиак. Практическая ценность задачи определяется возможностью использования прогнозной модели реальными экономическими агентами на рынке аммиака: покупателями, продавцами и государственными регуляторами. Информация возможных краткосрочных изменениях может помочь им снизить издержки, повысить прибыль, либо скорректировать политику соответственно. Поставленные цели и задачи были достигнуты в рамках текущей работы, а результаты послужили обоснованием сделанных выводов.