Подходы к формированию консервативного инвестиционного портфеля для российского фондового рынка

ФИО студента: Казарина Арина Юрьевна

Руководитель: Россохин Владимир Валерьевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Настоящее исследование посвящено формированию консервативного инвестиционного портфеля с помощью модифицированной методики, в основу которой положены отбор финансовых инструментов, исходя из значений коэффициентов ликвидности, и решение задачи оптимизации портфеля с помощью иммунизированной модели с минимизацией риска портфеля. В работе проведен анализ основных теоретических составляющих, необходимых для формирования инвестиционного портфеля и ориентирования в методиках его конструирования. В результате применения модифицированной методики иммунизированный портфель защищен от процентного риска на срок, равный горизонту инвестирования, а также значительно уменьшен риск ликвидности, кредитный и отраслевой риски.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ