Оптимизация кредитного портфеля банка

В настоящее время экономические условия, которым характерна хаотичность и непостоянность, предполагают использование методов достижения максимальной эффективности при ограниченных ресурсах. Следовательно, задачи поиска новых решений в области оптимизации остается актуальной. Основной формой предоставляемых кредитов является банковский кредит, предоставляемый коммерческими банками. В условиях российского рынка, где общая доля оплаты труда в ВВП составляет менее 50%, кредит обеспечивает движение капитала и является неотъемлемой частью частного бюджета. Согласно бюджету ПАО «Сбербанк», в 2020 году кредитный портфель составлял около 70% от всех активов банка. Соответственно, извлечение максимальной выгоды из управления способствует извлечению максимальной прибыли для коммерческого банка. В связи с этим одной из основных задач банка является формирование качественного кредитного портфеля. В данной работе стоит вопрос анализа существующих решений в области формирования кредитного портфеля и формирования рекомендаций по улучшению существующего решения. Объектом данного исследования являются существующие решения в области оптимизации кредитного портфеля. Предметом данного исследования является процессов формирования кредитного портфеля и процессов кредитования, выявление их недостатков и путей улучшения, с последующими предложениями по улучшению. Целью данного исследования является формирование рекомендаций по совершенствованию решений в исследуемой области. В исследовании выдвигается гипотеза, заключающаяся в том, что в процессе изучения решений в исследуемой области, будут выявлены некоторые новые методы или недостатки существующих, которые повлекут за собой улучшение существующей кредитной стратегии банка, что приведет к увеличению прибыли. Для достижения цели данного исследования, требуется выполнить следующие задачи: 1. Проанализировать современные решения поставленной проблемы 2. Найти лучшие решения 3. Понять их лучшие и худшие стороны 4. Использовать полученную базу для формирования рекомендаций В данной работе будут использованы следующие методы исследования: • Поиск литературы по ключевым словам • Анализ исследовательской литературы • Численные методы • Сравнительный анализ решений по KPI Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения результатов работы в практической деятельности коммерческого банка для совершенствования процессов формирования и ведения кредитного портфеля в целях максимизации прибыли на ограниченной ресурсной базе. Данные, содержащиеся в этом исследовании, собраны из различных публикованных источников и являются достоверными. В работе будут содержаться некоторые ключевые термины, с которыми стоит ознакомиться перед прочтением: Кредитный портфель – совокупность ограничений по кредитам, устанавливаемых банком и связанных с факторами риска и их противодействиям. Дебитор – фактический получатель кредита. Риск – сочетание неблагоприятных событий с вероятностью их наступления. Кредитный риск – риск невыполнения кредитных обязательств по разными причинам (дефолт дебитора, непредвиденные обстоятельства и т. д.) Процентная ставка – указанная в процентном выражении сумма, выплачиваемая дебитором за указанный расчетный период (день, месяц, год)