Сравнительная оценка маржинальности структурных продуктов с защитой капитала российских эмитентов

ФИО студента: Жданкина Мария Андреевна

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2022

В данной работе рассматривался российский рынок структурных облигаций с точки зрения расчета справедливой стоимости и оценки маржинальности продуктов. Выборка состояла из 22 структурных продуктов с полной защитой капитала от Банка ВТБ, Сбербанка, МКБ и Газпромбанка. Расчет справедливой стоимости продуктов производился двумя методами: декомпозицией и методом Монте-Карло. По результатам работы среднее значение годовой маржи равно 4,64%.

Текст работы (работа добавлена 30 апреля 2022 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ