Финансовые деривативы в развивающихся странах: применение деривативов, как инструментов страхования в странах ЮВА

ФИО студента: Косырев Степан Максимович

Руководитель: Булушова Лидия Станиславовна

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Год защиты: 2023

Целью данного исследования является оценка эффективности фьючерсов на пальмовое масло в Малайзии в качестве инструмента хеджирования для производителей. Моя цель — построить модель и сравнить спотовые и фьючерсные цены с начала 2019 года по конец 2022 года. Я предлагаю использовать моделирование на Python. Код охватывает этапы подготовки данных и исследовательского анализа данных, а также использование модели GARCH для оценки условной волатильности фьючерсов и спотовой доходности. Он также вычисляет такие статистические данные, как корреляция, годовая волатильность, годовая доходность и коэффициент Шарпа фьючерсных и спотовых цен. Наконец, я сравниваю среднюю доходность спотовых и фьючерсных цен с использованием t-statisctics. Теоретическая часть этой статьи описывает историческое развитие товарных деривативов в Малайзии и обзор предыдущих работ, написанных по данной проблематике.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ