Предсказание российского рынка нефти с помощью анализа текстов новостей

ФИО студента: Фурик Варвара Михайловна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Год защиты: 2023

Данное исследование посвящено анализу возможности использования новых переменных, основанных на текстовом анализе новостей, для предсказания доходностей акций крупнейших российских нефтяных компаний. Методология, основанная на NLP, позволяет сжать информацию, содержащуюся в новостях об энергетическом секторе, в количественные переменные и использовать их вместе с финансовыми и макроэкономическими переменным в предсказательной модели. Алгоритм протестирован на данных Интерфакса за 2013-2022. Разработанная модель хорошо предсказывает доходности акций российских нефтяных компаний in-sample, но работает намного хуже out-of-sample, несмотря на то, что для некоторых акций комбинация сложных моделей показывает лучшие результаты, чем простая контрольная модель. Основная проблема скорее всего заключается в проблеме переобучения сложной модели из-за недостаточного объема данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ