Формирование оптимального портфеля с включением ВДО

ФИО студента: Воробьев Егор Алексеевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

Формирование оптимального инвестиционного портфеля, включающего высокодоходные облигации (ВДО), представляет собой уникальные проблемы и возможности для инвесторов. Целью данного исследования является изучение тонкостей включения ВДО в смешанный диверсифицированный инвестиционный портфель для повышения потенциальной доходности при одновременном управлении рисками. Исследование включает исторический и финансовый анализ для оценки эффективности облигаций HY в современном портфеле и их роли в генерировании аномальной доходности. Используя принципы современной портфельной теории (MPT), проект разработал стратегию распределения и отбора активов для оптимизации доходности портфеля. Ключевые слова: Высокодоходные облигации; оптимизация портфеля; распределение активов; современная портфельная теория.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ