Построение специализированной скоринговой модели, определяющей высокую надежность сервисных компаний на основе метрик точности второго порядка.

За 2023 в России возросла инвестиционная активность физических и юридических лиц. По данным Центробанка число клиентов “Московской Биржи” росло в каждом квартале 2023 года, как и объем активов в ведении компаний, осуществляющих деятельность по управлению акциями и другими активами. С увеличением числа частных лиц, желающих инвестировать свои средства, значительно возрастает ключевой интерес к надежности управляющих компаний. Разработка специализированного инструмента скоринга управляющих компаний, гарантирующего надежность ограниченного подкласса супернадежных управляющих компаний, становится крайне важной. Однако научных и практических исследований, ориентированных на модели с определенным предпочтением, недостаточно, поэтому целью данной работы является заполнение этого пробела путем разработки скоринговой модели, определяющей наиболее устойчивые управляющие компании, то есть компании с наименьшей вероятностью банкротства на горизонте двух лет. Создание данного инструмента проводится на основе метрик точности второго порядка, показывающих качество модели с правосторонним предпочтением. Для достижения цели был проведен обзор основополагающей и современной литературы по теме, анализ прогнозной силы финансовых и иных показателей компаний при определении случаев банкротства. Лучшие показатели вошли в итоговую модель, веса которой были оптимизированы с помощью максимизации правосторонних метрик второго порядка. Результат данной работы поможет обеспечить эффективную защиту интересов потенциальных инвесторов, позволит им принимать обоснованные решения, основываясь на объективной оценке и рейтинге надежности управляющих компаний. Другими положительными эффектами от использования модели станут улучшение прозрачности и доверия на финансовых рынках, развитие инвестиционной среды, а также повышение конкуренции среди управляющих компаний, стимулируя их к улучшению качества услуг и повышению стандартов профессионализма.