Разработка стратегий управления рисками в кредитной системе России на основе агентного моделирования

Одним из важных факторов риска в банковской системе является проблема too big to fail (TBTF), которая остается актуальной до сих пор. Эта проблема связана с тем, что крупные системообразующие банки могут принимать на себя чрезмерные риски, полагаясь на поддержку государства в случае возникновения финансовых трудностей. Данная работа использует теоретико-игровые и агентные модели для разработки стратегий, направленных на управление рисками TBTF банков в финансовой системе России. Основная цель состоит в создании рекомендаций для центрального банка по предотвращению дестабилизирующих сбоев в работе крупных банков. Путем моделирования сложных взаимодействий между банками с помощью агентной модели, это исследование валидирует различные регуляторные политики центрального банка и инновационные подходы к преодолению проблемы TBTF, стремясь установить надежный подход, актуальный для финансового контекста России, и выработать действенные рекомендации. Результаты исследования показали, что банковская система России достаточно устойчива к шокам. Тем не менее, для дальнейшего снижения рисков и решения проблемы TBTF необходимо сфокусироваться на улучшении качества управления государственными банками. Это поможет снизить уровень морального риска, связанного с ожиданием государственной поддержки в случае финансовых трудностей, особо выраженной в случае госбанков. Данная работа подчеркивает многогранный характер проблемы морального риска в контексте TBTF в банковской среде и предлагает различные методики для борьбы с этой проблемой.