Анализ влияния различных факторов на вероятность отзыва лицензии у банков России

Проводимая в последние годы политика очищения российского банковского сектора от проблемных кредитных организаций вызывает бурные обсуждения и большой интерес в исследовании данного события. Существует большое количество теоретического и эмпирического подходов к изучению влияния факторов на успешное функционирование банка и причин, вызывающих финансовую несостоятельность и неустойчивость кредитной организации. Целью данного исследования является выявление причин банковской неустойчивости и анализ влияния макроэкономических, финансовых и нефинансовых показателей на вероятность отзыва лицензии у банков России по разным причинам в период с 2019 по 2021 года. Для эмпирического анализа строились как линейные, так и с использованием обобщенных полиномов логистические бинарные модели со случайными эффектами, позволяющими учесть внутригрупповую корреляцию и гетерогенность данных. В результате было выявлено, что зачастую банки с высокой долей просроченной задолженности, ведущие политику привлечения средств других банков, а также с высокими значениями текущей ликвидности больше подвержены поглощению более крупным и финансово устойчивым и успешным банком. Также ввиду самостоятельной проверки и оценки деятельности банк может принять решение о самоликвидации, и чаще всего такое происходит по причине высокой доли просроченной задолженности, низкой рентабельности активов, а также высокого уровня кредитования физических лиц и корпоративных клиентов. Наиболее часто встречаются случаи отзыва лицензии у банка по причине нарушения им федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Таким образом, понижение уровня нормативов, увеличении доли резервов и уровня привлеченных средств физических и юридических лиц приводят к изъятию лицензии на осуществление кредитных операций у банков регулятором. Результаты данного исследования могут быть использованы регулятором для проведения более качественной политики, а также банками для самостоятельной оценки деятельности и внедрения более эффективных механизмов внутреннего контроля и управления ресурсами с целью улучшения операционной деятельности.