Моделирование и оценка доходности структурных продуктов на примере облигаций

ФИО студента: Дугаев Егор Романович

Руководитель: Соколова Татьяна Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2024

Аннотация. В данной работе представлен анализ доходности структурных продуктов на примере инвестиционных облигаций в России с использованием модели, построенной автором. Используемая модель основана на методе Монте-Карло и геометрическом броуновском движении. Автором была собрана выборка из 72 структурных продуктов типа инвестиционная облигация с полной защитой капитала, выпущенных на российском рынке. Проведен анализ существующих подходов к оценке структурных продуктов, используемых в работах зарубежных и отечественных исследователей. Были выявлены преимущества и недостатки существующих моделей оценки доходности.

Текст работы (работа добавлена 14 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ