Стресс-тестирование кредитного риска системно-значимых банков России

В современных условиях, когда мировая экономика находится в состоянии неопределенности и нестабильности, стресс-тестирование кредитного риска становится незаменимым инструментом для оценки финансового состояния банков, отчего необходимость в его проведении становится еще более актуальной. Более того, перебои в экономике наиболее остро оказывают влияние на долю просроченной задолженности, в результате чего необходимость в детальном анализе кредитных рисков с каждым годом повышается. Практическая значимость исследования заключается в разработке авторской модели стресс-тестирования кредитного риска, с помощью которой возможно предугадать наступление финансового упадка. Для наилучшего результата сначала были изучены ключевые особенности стресс-тестов, затем акцент был направлен на рассмотрение существующих методологий. В качестве зависимой переменной выступает показатель доли просроченных ссуд, а в качестве регрессоров H1, H2, ROA, ROE, NIM, INFL, KR, GDP. Также на основе взаимосвязи индикаторов выстраивалась модель векторной авторегрессии, а затем проводился прогноз на 2024–2025 годы с учетом различных сценариев для каждого системообразующего банка России. Результаты показали, что доля просроченных ссуд к концу 2025 года в большинстве случаев будет возрастать, а это значит, что банкам следует продолжать наращивать РВПС, чтобы избежать негативные последствия, с которыми можно столкнуться при наступлении одного из сценариев.