Задача вычисления оптимальных дивидендов с экспоненциальным конечным временем в двойственной модели

ФИО студента: Синдеева Ирина Валерьевна

Руководитель: Морено Франко Гарольд Андрес

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Стохастическое моделирование в экономике и финансах (Магистратура)

Год защиты: 2024

В данной дипломной работе будет рассмотрена задача оптимальной дивидендной стратегии при условии, что конечное время - это экспоненциально распределенная случайная величина. Капитал будет смоделирован с помощью спектрально положительного процесса Леви. Опираясь на теорию флуктуаций, явное решение будет дано в терминах масштабируемой функции.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ