Количественная оценка изменений кредитного спреда по облигациям российских корпоративных эмитентов как компонента рыночного риска

ФИО студента: Вильданова Наталья Геннадьевна

Руководитель: Потанин Богдан Станиславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономический анализ (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2024

Процентный риск является одной из наиболее значимых категорий для банковской системы. Банки могут минимизировать убытки, связанные с этим риском, улучшая системы управления рисками и применяя передовые методы оценки. В данном исследовании мы сосредотачиваемся на одном из аспектов процентного риска — кредитном спреде по облигациям российских эмитентов, и анализируем факторы, влияющие на его изменчивость. На примере нефтегазовой отрасли мы рассматриваем реакцию кредитного спреда на новый, ранее не учитываемый фактор — ожидания участников финансового рынка относительно денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Также проводим сравнение этой реакции с доходностями государственных ценных бумаг в контексте ожиданий по ключевой ставке.

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ