Применение генетических алгоритмов к обнаружению структурных сдвигов в GARCH(1,1)-моделях

ФИО студента: Глазков Данила Сергеевич

Руководитель: Борзых Дмитрий Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Стохастическое моделирование в экономике и финансах (Магистратура)

Год защиты: 2024

В данной работе проведён сравнительный анализ эффективности обнаружения структурных сдвигов в кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделях с использованием MDL-критерия Риссанена, информационного критерия Шварца (BIC) и информационного критерия Хенана-Куинна (HQC). Мы сводим задачу обнаружения структурных сдвигов к задаче выбора между невложенными моделями: модель тем лучше, чем меньше значение соответствующего критерия. Критерии минимизируем с помощью генетического алгоритма, использование которого позволяет весьма эффективно решать сложные оптимизационные задачи с огромным поисковым пространством. Алгоритм, специально адаптированный к данной задаче, был реализован автором на языке программирования MATLAB. В ходе исследования было показано, что использование MDL-критерия позволяет более эффективно обнаружить правильное число структурных сдвигов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ