Статистический арбитраж на российском фондовом рынке

ФИО студента: Дубовицкий Александр Вадимович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2024

В данной работе проводится тестирование стратегии перекрестного арбитража на российском фондовом рынке и сравниваются два подхода к отбору активов для коинтеграции: фундаментальный и кластерный. Результаты экспериментальных исследований показали, что кластерный подход может быть хорошей альтернативой фундаментальному, но не превосходит его. Оба метода показали снижение качества результатов при использовании порога p-value равного 0.1. При пороге 0.05 классический подход демонстрирует более высокий коэффициент Шарпа, чем при пороге 0.01, однако процент прибыльных пар снижается. При использовании кластеризации наблюдается противоположная ситуация.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ