Выявление ключевых детерминант ценообразования валютной пары BTC/USD

ФИО студента: ZHEVANNIK DANIIL DMITRIEVICH

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2024

Целью работы является выявление ключевых детерминант ценообразования валютной пары BTC/USD. Мы рассматриваем влияние макроэкономических, технологических, поведенческих факторов и выпуск Tether. Для решения задачи использовались модели ARIMAX и градиентного бустинга над решающими деревьями. Была выявлена сильная взаимосвязь между доходностью BTC и индексом Nasdaq. С развитием криптовалютного рынка влияние технологических и поведенческих факторов уменьшилось, однако их использование улучшает прогнозную способность модели. Предполагается, что анализ ключевых факторов будет использован для принятия обоснованных финансовых решений.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ